Se hvor mye en risikostyrt fremtidss strategi kan gjøre
Futures Day Trading Risk Management
Hver vellykket futures dag handelsmann klarer sin risiko. Risikostyring er et viktig element i lønnsomheten.
Hold risiko for hver handel til en prosent eller mindre av kontoverdien. Hvis du har en $ 30.000 konto, mister du ikke mer enn $ 300 på en enkelt handel. Tap oppstår, og selv en god dag handelsstrategi kan oppleve strenge av tap.
Risikoen styres ved hjelp av en stoppordreordning, diskutert i avsnittene Scenarier nedenfor.
Futures Day Trading Strategy
Selv om en strategi har potensielt mange komponenter og kan analyseres for lønnsomhet på ulike måter, blir den ofte rangert basert på vinnerraten og belønning / risikoforholdet .
Win-rate er hvor mange handler som er vunnet i prosent av alle handler som er tatt. Hvis du vinner 55 av 100 handler, er gevinstfrekvensen 55 prosent. Selv om det ikke er nødvendig, er det ideell for de fleste daghandlere å ha en vinnende verdi på over 50 prosent. Å vinne 55 til 60 prosent av handelen er et oppnåelig mål å sikte på.
Belønning / risiko bestemmer hvor mye som risikerer å oppnå en fortjeneste. Hvis en handelsmann taper fem flått på en tapt handel, men gjør åtte flått på sine vinnende handler, selv om de bare vinner 50 prosent av sine handler, vil de være lønnsomme. Derfor, gjør mer på vinnere er noe mange futures dag handelsmenn streber etter.
En høyere gevinstfrekvens betyr mer fleksibilitet med belønning / risiko, og en høy belønning / risiko betyr at vinningsraten din kan være lavere, og du kan fortsatt være lønnsom.
Profittpotensial for daghandel
Anta at en næringsdrivende har $ 7000 handelskonto og en 55 prosent vinnersats. De risikerer en prosent av sin kapital, eller $ 70 per handel. Dette oppnås ved å bruke et stoppfall . For dette scenariet plasseres en stopptapordre fem merker vekk fra inngangsprisen, og et mål plasseres åtte flått unna.
Handelen med en E-mini S & P 500 futures (ES) , risikoen på handelen er fem ticks x $ 12,5 = $ 62,5, som er mindre enn vår $ 70 maksimal risiko, og gir litt plass til provisjonskostnader. En vinnende handel på en kontrakt er $ 100, eller 8 ticks x $ 12.50.
Den potensielle belønningen på hver handel er 1,6 ganger stor enn risikoen (8/5), da vi vil at vinnere skal være større enn tapere.
Anta at volatilitet tillater en næringsdrivende å foreta fem runde bransjer per dag ved hjelp av de ovennevnte parametrene. En rund sving betyr å gå inn og ut av en handel. Hvis det er 20 handelsdager i en måned, foretar handelsmannen 100 handler i gjennomsnitt hver måned.
Nå, la oss se hvor mye en futures dag handelsmann kan gjøre i en måned, tar hensyn til provisjonskostnader.
- 55 handler var lønnsomme: 55 x $ 100 = $ 5 500
- 45 handler var tapere: 45 x ($ 62,5) = ($ 2,812,5)
Brutto fortjeneste er $ 5 500 - $ 2,812.50 = $ 2,687,5
Anta provisjoner og avgifter på $ 4,12 per rundehandel.
Netto gevinst er $ 2,687,50 - $ 412 = $ 2,275,50
Forutsatt en netto fortjeneste på $ 2,275,50, er avkastningen på kontoen for måneden 32,5%, eller $ 2,275,50 divisjonert med $ 7000). Se delen Refinements nedenfor for faktorer som kan påvirke denne avkastningen.
Risiko for to prosent per handel, noe som betyr at næringsdrivende kan handle to kontrakter med samme $ 7000 konto, avkastningen dobler til 65 prosent, ut fra samme handelsstatistikk.
Mens statistikk gjør å oppnå en høy avkastning, ser det lett ut, det er det ikke. Replikere disse statistikkene i en live trading konto er utfordrende. Få forhandlere når et poeng med å få tosifret prosentvis avkastning hver måned.
Når det er sagt, er det oppnåelig, men forvent å sette inn minst ett år eller mer av hardt arbeid og praksis før du ser konsekvent lønnsomme resultater.
avgrensninger
Det er ikke alltid mulig å finne fem gode daghandler om dagen, spesielt når markedet beveger seg sakte i lengre perioder. Det er også mulig at i løpet av lav volatilitetstider når det åtte tick-målet ikke er mulig, noe som betyr at noen handler vil bli sluppet ut for en mindre gevinst. Også, en næringsdrivende som utøver skjønn over sine handler, kan ikke alltid miste hele fem ticks. Små endringer i overskudd og tap på hver handel påvirker i stor grad total lønnsomhet over mange bransjer.
Slippage er en uunngåelig del av handel. Slippage er når en ordre fylles til en annen pris enn forventet. I flytende markeder, som E-mini S & P 500, er slippage vanligvis ikke en bekymring. Når det oppstår, påvirker slippage avkastning, vanligvis ved å øke mengden tap eller redusere mengden av fortjeneste.
Juster fortjenestescenaret i henhold til ditt personlige stoppfall, mål, kapital, slippe, gevinstrate, stillingsstørrelser og provisjoner.