Forex Strategi for Day Trading Non-Farm Payrolls (NFP) Report

by Cory Mitchell

Kapitalisering av volatiliteten etter NFP-rapporten

Her er en strategi for dagshandelen av EUR / USD-forex-paret når ikke-farm payrolls-data er utgitt den første fredag i hver måned. Strategien inneholder hva som skal gjøres før utgivelsen, hvordan du skriver inn en stilling og i hvilken retning, hvordan du kontrollerer risiko og når du skal ta gevinst. Den adresserer også posisjonsstørrelse (hvor stor eller liten en stilling du tar), da dette er en del av risikostyring.

Ikke-farm payrolls rapporten er en av de mest forventede økonomiske nyhetsrapporter i valutamarkedet . Den er utgitt den første fredagen i måneden klokka 8.30 østlig tid av det amerikanske arbeidsstatistikkbyrået. Dataversjonen inneholder faktisk en rekke statistikker, og ikke bare NFP (som er endringen i antall ansatte i landet, ikke inkludert farm, offentlig, privat og ideell ansatte). En annen metrisk som inngår i datafrigivelsen er arbeidsledigheten .

Som en av de mest forventede økonomiske nyhetshendelsene i måneden, ser valutapar (spesielt de som involverer amerikanske dollar) vanligvis store prisbevegelser i minutter og timer etter at dataene er utgitt. Dette gjør det til en god mulighet for daghandlere med en solid strategi for å utnytte volatiliteten. Nedenfor er en trinnvis forexstrategi for handel med NFP-rapporten.

01 Handel EUR / USD Etter NFP-rapporten

EUR / USD er det mest omsatte valutaparet i verden, og det gir derfor vanligvis den minste spredningen og god prisbevegelse for å lage handel. Det er liten grunn til å handle et annet par i løpet av NFP-rapporten.

Lukk alle handelsdagsposisjoner i forrige dag minst 10 minutter før kl. 8.30 ET når dataene er planlagt å bli utgitt. For denne strategien tar vi ikke stillinger før kunngjøringen, men vi gjør ingenting før NFP-tallene er utgitt. Når det skjer, vil prisen se en stor økning eller nedgang som vanligvis varer i noen minutter (noen ganger mer). Under det første trekket gjør vi ingenting, vi venter bare.

For denne strategien, bruk et 1-minutters EUR / USD-diagram.

02 Initial Move etablerer første Trade Direction

Figur 1. EURUSD 1-Minute med Upside Move etter NFP Report. MT4

Like etter 8:30 ET vil prisen stige eller falle raskt, vanligvis minst 30 pips eller mer innen et par minutter. Jo større denne innledende bevegelsen er, desto bedre for dagens handelsformål.

Det første trekket gir oss handelsretningen ( lang eller kort ) for vår første handel. Hvis prisen beveger seg mer enn 30 pips høyere, vil vi ønske å gå lenge .... men bare IF og NÅR vi får en gyldig handelskonfigurasjon, som diskuteres snart.

Hvis prisen faller mer enn 30 pips, i løpet av få minutter etter klokka 08:30, vil vi se etter å gå kort for vår første handel ... når og om et handelsoppsett skjer.

I figur 1 (klikk for større versjon) flyttes prisen aggressivt høyere i løpet av få minutter etter klokka 8.30. Det betyr at vi vil se etter å kjøpe når et handelsoppsett skjer. Tider på diagrammet er GMT, ikke ET. Derfor er klokken 15:30 når nyheten ble utgitt på vedlagte diagrammer.

03 Vent på denne handelsoppsettet

Figur 2. Hvor å skrive inn og plassere stoppfall med NFP Forex Strategy. MT4

Den opprinnelige oppgangen eller fallet i øyeblikkene etter klokka 8.30, lar oss vite i hvilken retning vi skal handle. Det neste trinnet er å vente på et handelsoppsett. Et handelsoppsett er en rekke arrangementer som må utfolde seg for at vi skal komme inn i en handel. Siden det ofte er mye volatilitet rundt nyhetene, vil vi se på noen variasjoner av oppsettet, ettersom det ikke er to dager på samme tid.

Her er det vi venter på:

Etter det første trekket på 30 pips eller mer, må det være en tilbaketrekking av minst 5 ett minutt prisbarer . Dette betyr at hvis det første trekket var oppe, vil vi se prisfallet av høyde av det første trekket og holde seg under det for minst 5 barer (de trenger ikke alle å være nedefelt). Fortrinnsvis gir tilbaketrekkingen signifikant nedadgående fremgang, men den må ikke falle under 8:30 AM-prisen der begynnelsen begynte. Hvis det første trekket var nede, vil vi se at prisen går ut av det laveste av det første trekket, og vær over lavt for minst 5 barer. Fortrinnsvis gir tilbaketrekningen betydelige oppadgående fremskritt, men den må ikke stige over 8:30 AM-prisen der den første nedflyttingen begynte.
Ved å vente på minst en 5-pris-bar-tilbaketrekking kan du tegne en trendlinje over høyder av prisbjelkene (hvis opprinnelig bevegelse var oppe) eller over lavt av prisbjelken (hvis opprinnelig flytting var nede). Merk: Du tegner trendlinjen på prisbarene som komponerer tilbaketrekningen.
Hvis det første flyttet var opp, kjøp når budprisen går over trendlinjen. Hvis det første trekket var nede, skriv inn en kort handel når budprisen beveger seg under trendlinjen.

Dette er den enkleste formen av strategien, og er nyttig i de fleste situasjoner. Dessverre er det ganske generelt, så av og til kan pullback ikke gi en trendlinje som er nyttig for å signalere en oppføring. I slike tilfeller kan alternativt oppføring diskutert i neste avsnitt være nyttig.

Hvis en lang handel tas, plasserer du et stoppfall en pip under den siste laven som nettopp dannet før inngangen.
Hvis en kort handel blir tatt, legg et stopp tap en pip (pluss størrelsen på spredningen) over den siste høyen som dannet før inngangen.

Figur 2 (klikk for større versjon) viser strategien på jobb. Det første trekket var opp, så vi ønsker en lang handel. Det er en pullback som varer minst 5 barer, og trendlinjen trekkes langs prisbaren høyder som komponerer pullback. Prisen bryter da over trendlinjen som signaliserer et kjøp. Et stopp-tap er plassert en pip under det lave av tilbaketrekningen som nettopp dannet.

04 Alternativ Trade Setup (s)

Figur 3. Alternativ tilgangsmetode for NFP Forex Strategy. MT4

Etter den første trenden, hvis prisen trekker tilbake mer enn halvparten av avstanden til det første trekket (før du bryter tilbaketrekningslinjen og signaliserer en oppføring), kan denne alternative metoden brukes.

Når prisen har trukket tilbake mer enn 50% (kan bruke et Fibonacci retracement verktøy ), vent på prisen for å konsolidere for minst to prisbarer. Det betyr at prisen beveger seg sidelengs i minst to minutter. Tegn en linje langs de høye og lave prisene på de to prisbarene når den andre linjen er ferdig, og den tredje linjen begynner å danne.
Hvis det første trekket var oppe, kjøp hvis budprisen beveger seg over det høyeste av konsolideringen (linjen du nettopp har tegnet). Hvis det første trekket var nede, skriv inn en kort handel dersom tilbudsprisen faller under den lave konsolideringen.
Hvis en lang handel utløser, plasserer du et stoppfall en pip under den lave konsolideringen.
Hvis en kort handel utløser, plasserer du et stoppfall en pip (pluss størrelsen på spredningen) over det høyeste av konsolideringen.

Figur 3 (klikk for større bilde) viser et eksempel på denne strategien. Prisen samles så vi er ute etter en lang handel. Prisen trekker seg tilbake og konsoliderer, men da faller den i stedet for å samle seg over konsolideringen. I dette tilfellet er det ingen handel, fordi prisen ikke beveger seg over det høyeste av konsolideringshøyde. Så lenge prisen forblir over hvor begynnelsen begynte, kan vi fortsette å lete etter lange handler.

I figur 3 forblir prisen ikke over hvor begynnelsen begynte. Dette setter opp en annen alternativ handel. Hvis prisen beveger seg minst 15 pips forbi hvor begynnelsen begynte, kan vi se etter handel i denne nye retningen, etter en pullback. I figur 3 samles prisen først, men så kollapser og beveger seg mer enn 15 pips under, der det første startet startet. Denne store dråpen betyr at vi nå ser etter korte handler. Når prisen begynner å trekke tilbake, se etter en av inngangssignalene som er skissert i denne delen eller den ovenfor.

Prismålet er også tatt med i figur 3. Hvordan etablere prismål diskuteres neste.

05 Etablering av et overskuddsmål

Figur 4. Etablering av overskuddsmål med NFP Forex Strategy. MT4

På grunn av volatiliteten rundt nyhetsmeldingen, hvor langt prisen beveger seg fra 8:30, kan prisen variere dramatisk fra en NFP-dag til den neste. Noen ganger beveger det bare 50 pips om et par timer, andre ganger beveger det 300 pips eller mer om en time eller to.

Når det er sagt, er det første tiltaket vi må gi oss en ide om hvor flyktig EURUSD er som svar på denne NFP-rapporten.

Siden vi venter på en tilbaketrekking før du tar en handel, må en gang det trekke seg tilbake, måle avstanden mellom 8:30 og den høye eller laveste av det første trekket (hvis prisen begynner å hoppe klokka 8:29 i samme retning, inkludere det). Dette bør være minst 30 pips eller mer.

Nå kutt det nummeret i halvparten. For eksempel, hvis prisen flyttet 43 pips i innledende trekk, kutt det i halvparten og du er igjen med 21,5 pips. Det sistnevnte tallet er hvor mange pips unna du vil plassere målet ditt (en motsetningsordre for å avslutte handelen med fortjeneste) fra inngangsprisen.

Figur 4 (klikk for å se større versjon) viser en av de samme bransjene vi så på tidligere. I dette tilfellet er størrelsen på det første trekket 115 pips. Kutt i halvparten, vårt "overskuddsmål" er 57,5 pips.

Figur 3 viser også et eksempel på resultatmålmetoden. I så fall var det første trekket 56 pips, så kuttet halvt, du plasserer et overskuddsmål 28 pips vekk fra oppføringen.

06 Risikoen / Belønning og Posisjonsstørrelse

Før noen handel skjer, vet du inngangsprisen .... fordi du vet høy eller lav av konsolideringen eller prisen der trendlinjen vil bli brutt. Legg merke til at siden trendlinjene er skrånende, vil pauseprisen skifte hver bar.

Du kjenner også stoppestedet ditt fordi du vet hvor nylig høy / lav var før du kom inn. Du kjenner også fortjenestemålet ditt fordi det første trekket allerede har skjedd.

Forskjellen mellom ditt stoppfall og oppføring er din "handelsrisiko" i pips. Forskjellen mellom overskuddsmålet og inngangspunktet er din fortjenestepotensial i pips.

Bare kjøp en handel dersom fortjenestepotensialet ditt er minst 1,5 ganger din handelsrisiko. Ideelt sett bør det være 2x eller mer. I eksemplene ovenfor er fortjenestepotensialet omtrent 3x handelsrisikoen.

Posisjonsstørrelse er også svært viktig. Bare risikere 1% av kapitalen din på en handel. Det betyr at handelsrisikoen din, multiplisert med hvor mange varer du kjøper, ikke skal være mer enn 1/100 av kontoen din. Hvis du for eksempel har $ 5000 konto, kan du risikere opptil $ 50 per handel (1% av $ 5000). Hvis handelsrisikoen er 20 pips, må din stillingsstørrelse ikke være større enn 2,5 mini-varer (det vil si å ta en handel verdt $ 25 000, som krever innflytelse ). Med en 2,5 mini mye posisjon, hvis du mister 20 pips vil du miste $ 50. Hvis stillingsstørrelsen er større enn det, vil du miste mer enn $ 50, som ikke er anbefalt for denne kontostørrelsen.

Hvordan bestemme riktig posisjon gir et mer eksempel på hvordan du beregner den perfekte posisjonsstørrelsen.

07 ADAPT metoden, ikke kopi den

Fremgangsmåten beskrevet ovenfor er en retningslinje. Det er umulig å beskrive hvordan man handler alle mulige variasjoner i strategien som kan oppstå. Dette er hvorfor demo som handler strategien, før du handler, oppfordres. Forstå retningslinjene og hvorfor de er der, så hvis forholdene er litt forskjellige på en bestemt dag, kan du tilpasse og ikke bli frosset med spørsmål.

For eksempel, over jeg sa at hvis prisen i utgangspunktet beveger seg mer enn 30 pips i en retning, men deretter reverserer og beveger 15 pips utover den andre siden av 8:30-prisen, vil vi nå se etter handler i denne nye retningen. 15 pips er bare en veiledning fordi det bidrar til å vise at momentet har helt forskjøvet det. Det kan være tydelig før prisen beveger seg 15 pips utover prisen på 8:30, eller noen ganger kan det kreve mer av et trekk for å signalere at reverseringen virkelig har skjedd (for eksempel hvis prisen bare pisker frem og tilbake. Se reverseringen er Det betyr noe, ikke de 15 pips.

Hvis det første trekket var nede, men prisen stallet ut og gjør flere forsøk på å bevege seg lavere, men ikke, og da har en stor og skarp bevegelse til oppsiden, det er en reversering. Forspenningen bør være å ta lange handler ... selv om rallyet fortsatt er under 8:30-prisen.

Handel strategien flere ganger og forstå logikken for retningslinjene. Det vil gjøre deg mye mer tilpasningsdyktig, og du vil være i stand til å tilpasse strategien til nesten alle forhold som kan utvikle seg mens du handler i etterkant av NFP-rapporten.

Du kan også finne at målprisen under visse forhold ikke er realistisk for bevegelsen markedet ser. Avhengig av inngangsprisen kan målet være langt ut av mulighetsområdet, eller det kan være ekstremt konservativt. Igjen, tilpasse seg dagens forhold. Hvis fortjenestemålet virker langt ut av wack, bruk en 3: 1 belønning for å risikere målet i stedet. Målet er å plassere målet på en logisk og rimelig sted basert på trenden og volatiliteten. Resultatmålmetoden bidrar til å gjøre det, men det er bare en retningslinje og må kanskje justeres litt ut fra dagens forhold.

Endelig ord - Praksis før Live Trading

Siden EUR / USD ikke vil opptre nøyaktig det samme etter hver NFP-rapport, vil det ta litt øvelse for å kunne se disse handelsoppsettene spilles ut, og være raske nok til å hoppe inn og handle med dem. Øv strategien i en demo-konto til du viser en fortjeneste (kumulativ) etter å ha handlet minst 5 NFP-rapporter. Bare da bør du vurdere å handle denne strategien med ekte kapital.