Basert på en rekke kriterier, er her hvor du skal fokusere på innsatsen din
Mengden kapital du trenger til dagshandel, vil avhenge av futures kontrakten du handler. Fremtidskontrakter har ulike krav til dagsmargin, noe som betyr at du må ha varierende mengder penger på kontoen din for å handle med ulike kontrakter. Hvis du har en liten konto, er du begrenset til futures kontrakter som har lav dag handelsmarginer. Hvis du har en stor konto, så har du mer fleksibilitet i hva som handler om dagen, og veiledningen under vil hjelpe deg med å bestemme.
Hvordan velge en Futures kontrakt til Day Trade
For å finne den riktige dagen trading futures kontrakt for deg, vurdere volum , marginer og bevegelse.
I forhold til volum, dag handel kontrakter som vanligvis handler mer enn 300.000 kontrakter på en dag. Det sikrer at du kan kjøpe og selge på nivåene du vil ha, og at det vil være en annen forhandler der å selge / kjøpe fra deg.
I følge CME Leading Products Q4 2015- rapporten er følgende de mest omsatte futureskontrakter på Chicago Mercantile Exchange (CME).
- Eurodollar (GE) - 2.040.239 gjennomsnittlig daglig volum
- E-Mini S & P 500 (ES) - 1,690921 gjennomsnittlig daglig volum
- 10 års statsobligasjon - 1,121,290 gjennomsnittlig daglig volum
- Råolje WTI (CL) - 807 687 gjennomsnittlig daglig volum
Basert på volum, er disse toppvalgene. Traders må da se på marginer og bevegelser for å avgjøre hvilken som passer deres økonomi og handelsstil.
Dagens handelsmarginer varierer fra megler. For å gi en ide om, tilbyr NinjaTrader megling neste dag handelsmarginer på disse kontraktene.
- Eurodollar (GE) - $ 500-dagers handelsmargin per kontrakt
- E-Mini S & P 500 (ES) - $ 500 dagers handelsmargin per kontrakt
- 10-års statsobligasjon (ZN) - $ 500-dagers handelsmargin per kontrakt
- Råolje WTI (CL) - $ 1000 dag handelsmargin per kontrakt
Basert på dette har råolje høyere marginer enn de andre kontraktene. Derfor følger det at du trenger en større konto for å handle det. Oljen er også ganske volatil. Derfor må også prisbevegelsen vurderes.
For å etablere bevegelse må to ting vurderes: poengverdi, og hvor mange poeng futures kontrakten vanligvis beveger seg på en dag. Følglisten gir kontrakten, poengverdien og den daglige gjennomsnittlige bevegelsen i poeng.
- Eurodollar (GE) - 1 punkt = $ 2500. 0,02 poeng gjennomsnittlig daglig rekkevidde.
- E-Mini S & P 500 (ES) - 1 punkt = $ 50. 36 poeng gjennomsnittlig daglig rekkevidde.
- 10-års statsobligasjon (ZN) - 1 punkt = $ 1000. 0,74 poeng gjennomsnittlig daglig rekkevidde.
- Råolje WTI (CL) - 1 punkt = $ 1000. 2,1 poeng gjennomsnittlig daglig rekkevidde.
Ovennevnte volatilitet er basert på gjennomsnittlig sann rekkevidde (14) per 25. februar 2016. Daglig rekkevidde vil variere, med noen dager og uker som ser høyere volatilitet, og andre dager og uker ser lavere volatilitet.
Men dette gir et godt estimat for sammenligning av volatilitet mellom terminkontrakter.
Bestemme basert på disse faktorene
E-Mini S & P 500 futures (ES) er en utmerket midtbane og et bra sted for dagspartnere å starte. Marginene er lave på $ 500, og volumet er også litt høyere enn råolje. Hvis du holder en enkelt kontrakt gjennom en vanlig handelsdag, kan du se resultatet ved å ta en $ 1800 swing (36 poeng x $ 50 / poeng). Ikke at du bør kjøpe og holde kontrakt hele dagen. Dette er bare et eksempel for å markere volatilitet.
Nye handelsfolk vil vanligvis finne E-Mini S & P 500 futures produsere nok tiltak for å skape konsekvent inntekt, og de kan begynne å handle disse kontraktene med $ 3.500 eller mer i sin handelskonto. Å se et 1-minutters diagram viser at det er mange muligheter til å komme inn og ut av handelen, da prisen svinger hele dagen.
Råolje (CL) gir anstendig volum, men det krever også den mest marginale og mest volatile. Hvis du hadde en kontrakt i løpet av en gjennomsnittlig dag, kunne resultatet din svinge 2100 dollar (2,1 poeng x $ 1000 / poeng). Det gjør det til et spennende marked valg, men anbefales ikke for nye handelsmenn eller forhandlere med små kontoer (under $ 5000). Å se et 1-minutters diagram viser at det er mange muligheter til å komme inn og ut av handelen, da prisen svinger hele dagen.
10-års statsobligasjon futures (ZN) er et annet alternativ for daghandlere. Volumet er anstendig, men ikke så høyt som S & P 500 futures. 10-årene er også mindre volatile i form av dollar i risiko per kontrakt. Hvis du for eksempel hadde en 10-årig kontrakt gjennom en typisk handelssesjon, kan du se at fortjeneste / tap svinger opp til $ 740 (0,74 poeng x $ 1000 / poeng). Å se et 1-minutters diagram viser at det er mange muligheter til å komme inn og ut av handelen, da prisen svinger hele dagen.
Eurodollar futures (GE) kan utelukkes som et dagsprodukt valg med mindre du liker veldig sakte bevegelse. Under en typisk handelssesjon kan prisen bare flytte en eller to ganger, noe som resulterer i få muligheter for fortjeneste. Det er et populært marked for langsiktige handelsmenn og institusjoner, ikke daghandlere. Se en 1-minutters oversikt over denne futureskontrakten, og du vil se at den ikke beveger seg mye, og dermed ikke favoriserer dagbransjen.
Final Word on Best Futures Kontrakt for Day Trading
Basert på volum, marginer og bevegelse har du nå et par valg å vurdere. Hvis du starter, handler du E-Mini S & P 500, eller 10-års statsobligasjonsnotat. Begge produserer mye bevegelse og volum hver dag, så vel som lave dagers handelsmarginer. Når du utvikler seg, kan du også vurdere råolje futures. Den har noe lavere volum enn de to foregående, er mer volatile og har høyere dagsmarginer. Det betyr at du bør ha en større konto for å handle det. Eurodollar futures har høyt volum, men er ikke et daghandelsmarked.
Nå som du vet hvor du skal se, trekke opp en intradagskart over hver, og se hvilken som passer best med dine strategier.