Aksjemarkedets ytelse i valgårene

Hvert fjerde år, det samme spørsmålet, "Det er et valgår, hva skal aksjemarkedet gjøre?"

Studier på valgår og markedsavkastning

Tabellen nederst på siden viser avkastningen til S & P 500-indeksen for hvert valgår siden 1928. På et øyeblikk kan du se at de siste 21 valgårene har vært bare 3 år hvor S & P 500-indeksen hadde en negativ avkastning i løpet av et valgår.

Marshall D. Nickles, EdD, utvidet seg på disse dataene i et papir som heter Presidential Elections og Stock Market Cycles. Hans detaljerte undersøkelser viser at en lønnsom strategi ville være å investere 1. oktober i det andre året i en presidentperiode og selge 31. desember i år fire. Etter å ha lagt ut dataene for å støtte denne strategien fortsetter han å si:

"Men når du tror at du har funnet alt ut, finner du et annet mønster som kan foreslå forskjellige muligheter. For eksempel viser en annen analyse en svært spennende gjenopptreden i børsindeksen. I løpet av hele det tjuende århundre var hvert midten av tiår som endte i en "5" (1905, 1915, 1925, etc.) lønnsomt! "

Poenget han lager er det samme punktet at et studiefelt som heter atferdsfinansiering har fortalt oss om og om igjen; Vi ser kanskje mønstre, men det betyr ikke at de er relevante for de beslutningene vi skal gjøre.

I en undersøkelse som ligner på Marshalls, viser Chiefs Officer, Dean A. Junkans, CFA, og deres Senior Investment Manager, James P. Estes, PhD, CFP (1), at den gjennomsnittlige markedsavkastningen i det fjerde året av presidentvalget sikt er dobbelt så stor som avkastningen i det første året av en president sikt.

Er disse dataene nyttige? Bare hvis mønsteret fortsetter.

Hvis du leter etter et mønster, hvorfor ikke prøve Super Bowl Stock Market Predictor. Det står at "Hvis laget som vinner Super Bowl har sine røtter i den opprinnelige National Football League, vil markedet øke. Hvis det vinnende laget var opprinnelig fra den gamle amerikanske fotballtaugen, vil markedet falle."

Skal du ta beslutninger basert på valgårsmarkeds sykluser?

Anta at du hyret en investeringsrådgiver som var kjent med studiene ovenfor. De viser deg de utestående avkastningene du ville ha opplevd i løpet av de siste tjue årene hvis du hadde gått på aksjemarkedet i de senere årene av presidentvalget og avsluttet i de første årene.

Sannsynligvis vil denne rådgiverens strategi lyde rimelig. Du kan til og med ha forventning om at markedet i 2008 skulle ha to ganger den avkastningen det hadde i 2005. (I 2005 returnerte S & P 500-indeksen 4,90%.)

I løpet av valgkursen 2008, hvis du investerte 1. oktober 2006 til 31. desember 2008, ville dine investeringer ha vært ned med 6,8%.

Mønsteret virket ikke for valgperioden 2008. Det ser ut som 2016 viste seg bra skjønt! 1. oktober 2015, gjennom utgangen av 2016 viste seg å levere en sterk positiv avkastning.

Hva er i butikken for 2020? Din gjetning er like god som min.

Problemet med å investere basert på slike datamønstre: Det er ikke en god måte å gjøre med å ta investeringsbeslutninger. Det høres spennende ut, og det oppfyller denne dyptliggende troen på at mange mennesker har det på en måte å "slå markedet", og noen der ute vet hvordan de skal gjøre det.

Hvis det ikke er deg, kan det være bedre å investere kjedelig og trygg måte, som innebærer å forstå risiko og returnere , diversifisere og kjøpe lavprisindeksmidler til å eie på lang sikt, uansett hvem som vinner valget. Eller som en favoritt sitat på investeringen sier, "Investering bør være som å se maling tørr eller se gress vokse. Hvis du vil ha spenning ... gå til Las Vegas. "-Paul Samuelson

(1) Valg og marked: Er de relatert? Publisert 18. oktober 2007, i Wells Fargo Quick Market Update.

Skrevet av Dean A. Junkans, CFA, Chief Investment Officer og James P Estes, Ph.D., CFP, Senior Investment Manager.

Valg år Stock Market Returns

For valgårets markedets returdata siden 1900, se den nedlastbare PDFen som er satt sammen av MFS® Investment Management, som heter Primaries, caucuses og valg ... oh , min !.

Tabell nedenfor viser markedet returnerer for hvert valgår siden 1928
Dataene nedenfor er fra Dimensional Funds Matrix Book.

S & P 500 aksjemarkedet returnerer
Under valgårene
År Komme tilbake kandidater
1928 43,6% Hoover vs Smith
1932 -8,2% Roosevelt vs Hoover
1936 33,9% Roosevelt vs Landon
1940 -9,8% Roosevelt vs Willkie
1944 19,7% Roosevelt vs Dewey
1948 5,5% Truman vs Dewey
1952 18,4% Eisenhower vs Stevenson
1956 6,6% Eisenhower vs Stevenson
1960 0,50% Kennedy vs Nixon
1964 16,5% Johnson vs Goldwater
1968 11,1% Nixon vs Humphrey
1972 19,0% Nixon vs McGovern
1976 23,8% Carter vs Ford
1980 32,4% Reagan vs Carter
1984 6,3% Reagan vs Mondale
1988 16,8% Bush vs Dukakis
1992 7,6% Clinton vs Bush
1996 23% Clinton vs Dole
2000 -9,1% Bush vs Gore
2004 10,9% Bush vs Kerry
2008 -37% Obama vs McCain
2012 16% Obama vs Romney
2016 ++ Trump vs Clinton
2020 ? ?