Bruk denne volatilitetsmåten for å forbedre ordreplassering og markedsanalyse
Gjennomsnittlig sant rekkevidde (ATR) er en volatilitetsindikator som viser hvor mye en eiendel beveger seg i gjennomsnitt over en gitt tidsramme. Indikatoren har flere bruksområder for daghandlere. Det hjelper til med å plassere bestillinger, har intradag-tendenser, og kan brukes som et etterfølgende stoppfall .
01 Undersøk ATR-indikatoren
ATR-indikatoren beveger seg opp og ned når prisflyttene i en aktiv blir større eller mindre. Indikatoren er basert på prisbevegelser, så lesingen er et dollarbeløp. For eksempel betyr en ATR-lesing på 0,23 at prisen beveger $ 0,23 i gjennomsnitt hver prislinje. I forexmarkedet vil indikatoren vise pips, hvor en avlesning på 0.0025 betyr 25 pips.
En ny ATR-lesing beregnes som hver tidsperiode går. På et minutts diagram beregnes en ny ATR-lesing hvert minutt. På et daglig kart beregnes en ny ATR hver dag. Alle disse lesingene er tegnet for å danne en kontinuerlig linje, slik at forhandlere kan se hvordan volatiliteten har endret seg over tid.
Fordi ATR er basert på hvor mye hver eiendel beveger seg, blir ikke lesingen for en eiendel sammenlignet med andre eiendeler i isolasjon. For eksempel kan en ATR-lesing på 0,50 virke høy hvis aksjen er priset til $ 10, men på en aksje priset til $ 100, kan en ATR på 0,50 betraktes som lav. Dette skyldes at hvis prisen flytter $ 0,50 på en $ 10-aksje, representerer det en 5 prosent prisbevegelse. En $ 0,50 flyt på en $ 100 aksje representerer en 0,5 prosent prisendring.
For å forstå indikatoren bedre, her er hvordan den beregnes.
Å finne A, eller gjennomsnittet, krever først å finne True Range (TR).
TR er den største av følgende:
- Nåværende høy minus forrige lukk .
- Nåværende lavt minus forrige lukk.
- Nåværende høy minus strøm lav.
Hvorvidt nummeret er positivt eller negativt, spiller ingen rolle. Den høyeste absoluttverdien brukes i beregningen.
Verdiene registreres hver dag, og deretter blir et gjennomsnitt tatt. Hvis ATR er gjennomsnittlig over 14 tidsperioder, så er formelen som følger:
- ATR = [(Prior ATR x 13) + Strøm TR] / 14
02 Hvordan ATR kan hjelpe i handelsbeslutninger
ATR beskriver hvor mye en eiendel vanligvis beveger seg i løpet av dagen. Daghandlere kan bruke denne informasjonen til å oppnå profittmål og avgjøre om en handel skal tas på.
Anta at en aksje flytter $ 1 per dag, i gjennomsnitt. Det er ingen signifikante nyheter, men bestanden er allerede oppe på 1,20 dollar på dagen. Daglig rekkevidde (høy minus lav) er på $ 1,35. Prisen har allerede flyttet 35% mer enn gjennomsnittet. Anta at næringsdrivende får et kjøpssignal fra en strategi. Mens kjøpsignalet kan være gyldig, siden prisen allerede har flyttet vesentlig mer enn gjennomsnittet, kan det ikke være en forsvarlig beslutning å satse på at prisen fortsetter å gå opp og utvide rekkevidden enda lenger. Handelen går imot oddsen. Diagrammet viser dette i aksjon.
Siden prisen allerede er vesentlig opp og har flyttet mer enn gjennomsnittet, er prisen mer sannsynlig å falle, og ligger innenfor det allerede fastsatte prisklasse. Mens du kjøper en gang, er prisen nær toppen av det daglige området - og rekkevidden er godt utover gjennomsnittet - er ikke forsiktig, selger eller kortere . I dette tilfellet er det ofte det bedre valget hvis et gyldig handelssignal oppstår.
Oppføringer og utganger bør ikke være basert på ATR alene. ATR er et verktøy som brukes i forbindelse med en strategi for å hjelpe filtrene. For eksempel, i situasjonen ovenfor, bør en forhandler ikke selge eller kort bare fordi prisen har gått opp og det daglige området er større enn vanlig. Bare hvis et gyldig salgssignal oppstår, basert på traderens strategier, vil ATR bidra til å bekrefte handelen.
Det motsatte kan også oppstå hvis prisen synker, handles nær dagens lavt, og prisklassen for dagen er større enn vanlig. I dette tilfellet, hvis en strategi produserer et salgssignal, bør det unngås eller tas med stor forsiktighet. Mens prisen kan fortsette å falle, er det mot oddsen. Mer sannsynlig vil prisen bevege seg opp og holde seg mellom den daglige høye og lave allerede etablerte. Et strategisk kjøpssignal kreves for å kjøpe i dette tilfellet, da ATR ikke handles alene.
Se på de historiske daglige ATR-lesingene også. ATR er ikke statisk, så selv om prisen kan handle utover dagens nåværende ATR, kan historien være ganske normal.
03 Day Trading ATR-tendenser
Hvis du bruker ATR på et intradag-diagram, for eksempel et eller fem minutter, vil ATR-spaken øke rett etter at markedet åpner. For aksjer, når de store amerikanske børsene åpner klokken 9:30, går ATR opp. Dette skyldes at når du bruker et minuts diagram, sporer indikatoren hvor mye hver en-minutters linje beveger seg. Siden åpningen er den mest flyktige tiden på dagen , beveger ATR opp for å vise at volatiliteten er høyere enn det var på torsdagens nært hold.
Etter spissen på det åpne, tilbringer ATR vanligvis mesteparten av dagen. Oscillasjonene i ATR-indikatoren gjennom hele dagen gir ikke mye informasjon, unntatt hvor mye prisen beveger seg i gjennomsnitt hvert minutt (hvis du bruker et minutt). På samme måte som den daglige ATR ble brukt til å se hvor mye en eiendel flytter på en dag, kan daghandlere bruke ATR til å estimere hvor mye prisen kan flytte om fem eller ti minutter. Dette kan bidra til å oppnå profittmål eller stoppe tapordrer.
Hvis ATR på et minuttdiagrammet er 0,03, går prisen rundt $ 0,03 per minutt. Hvis en næringsdrivende forutsetter at prisen stiger, og de kjøper, kan de forvente at prisen sannsynligvis vil ta minst fem minutter for å samle $ 0,15. Denne typen analyse hjelper til med å formulere forventninger om hva som er sannsynlig eller usannsynlig å forekomme. Traders tror noen ganger at så snart de går inn i en handel, vil prisen øke seg kraftig til deres profittmål . Å studere ATR viser den virkelige bevegelsestendensen til prisen. Ta ditt forventede fortjeneste, divider det med ATR, og det er vanligvis det minste antall minutter det tar for at prisen skal nå overskuddsmålet.
ATR endres og avtar ofte gjennom dagen, men ATR gir fortsatt en god estimering av hvor langt vi kan forvente prisen å flytte og hvor lenge det kan ta.
04 ATR Trailing Stop Loss
ATR brukes vanligvis som et etterfølgende stoppfall. På tidspunktet for handel, se på dagens ATR-lesing. Sett et stoppfall ved et flertall av ATR. To er vanlige flere, noe som betyr at du legger et stoppfall ved 2 x ATR under inngangsprisen hvis du kjøper, eller 2 x ATR over inngangsprisen hvis du forkorter.
Stoppetapet beveger seg bare for å redusere risiko eller låse fortjeneste. Hvis lenge, og prisen beveger seg positivt, fortsett å flytte stoppet til 2 x ATR under prisen. Stoppetapet beveger seg bare opp, ikke nede. Når den er flyttet, forblir den der til den kan flyttes opp igjen, eller handelen er stengt som følge av at prisen faller for å treffe det nedre stoppnivået. Samme prosess fungerer for korte handler. Stopp tapet er bare flyttet ned.
For eksempel er en lang handel tatt på $ 10 og ATR er 0,10. Sett et stopp tap på $ 9,80. Prisen stiger til $ 10,20 og ATR forblir på 0,10. Stoppetapet er nå flyttet opp til $ 10, som er 2 x ATR under gjeldende pris. Når prisen beveger seg opp til $ 10,50, går stoppet tap opp til $ 10,30, låsing i minst $ 0,30 fortjeneste på handel.