MACD-avvik er et populært verktøy, men likevel høyt unøyaktig. Lær fallgruvene.
MACD-glidende gjennomsnittlig konvergensdivergensindikator er populær blant handelsmenn og analytikere, men få forstår det virkelig. Avvik på MACD er en av måtene indikatoren brukes på, og tar to former. Når prisen på en eiendel flytter en retning og MACD i den andre, er det divergens. Denne typen signal skal varsle om en reversering, men som beskrevet nedenfor er signalet tilfeldig og ofte unøyaktig.
En annen type avvik er når prisen gjør en ny høy (eller en ny lav), men MACD gjør det ikke. Tradisjonelt indikerer dette prisen er tapt momentum og prime valg for en reversering. Dette har også en tendens til å være et svært dårlig handelssignal.
Ved å forstå MACD litt mer forstår du hvordan det egentlig fungerer slik at du ikke blir lurt av sine vanlige falske signaler eller mangel på signaler (når prisen blir, men MACD gir ikke advarsel).
01 Problemer med divergens etter en skarp bevegelse
Uten å gå inn i indikatorens matte, avslører MACD i forhold til prishandling noen få problemer som kan påvirke MACD-divergenshandleren.
Merk: Hvis handel med en teknisk indikator , noen indikator, være oppmerksom på nøyaktig hvordan den fungerer, så vet du alle dens ulemper og fordeler.
Divergens vil nesten alltid forekomme like etter en skarp prisflyt høyere (eller lavere). Bestemme om en prisbevegelse er skarp (eller langsom, eller stor eller liten) krever å se på hastigheten og størrelsen på prisen beveger seg rundt den. Prismomentet kan ikke fortsette for alltid, så snart prisen begynner å avvike, vil MACD avvike (for eksempel gå opp, selv om prisen fortsatt faller).
Etter en sterk prisopplevelse er MACD-avvik ikke nyttig. Ved å slippe, mens prisen fortsetter å bevege seg høyere eller bevege seg sidelengs, viser MACD at momentet har bremset ... men det indikerer ikke en reversering.
I vedlagte diagrammet (klikk her for større versjon) faller EURUSD, men MACD stiger. Hadde en næringsdrivende antatt at den stigende MACD var et positivt tegn, kan de ha avsluttet sin korte handel , mangler ytterligere fortjeneste. Eller de kan ha tatt en lang handel, selv om prishandlingen viste en signifikant nedgang og ingen tegn på reversering (ingen høyere svinghøyder eller høyere svinglag for å indikere en slutt på nedgangen).
Det betyr ikke at divergens ikke kan eller vil ikke signalere sporadisk reversering, men det må tas med et saltkorn etter et stort trekk. Siden divergens oppstår etter nesten hvert stort trekk, og de fleste store trekkene ikke umiddelbart reverseres rett etter, hvis du antar at divergens (i dette tilfellet) betyr at en reversering kommer, kan du komme deg inn i mange tapende handler.
02 Problemer med avvik mellom MACD-høyder (eller lavt)
Traders sammenligner også tidligere høyder på MACD med nåværende høyder eller tidligere nedturer med nåværende nedturer. For eksempel, hvis prisen beveger seg over en tidligere høy, vil handelsmenn se etter at MACD også beveger seg over det forrige høye. Hvis det ikke gjør det, er det en divergens - et tradisjonelt advarselssignal om reversering .
Det er også fallible og relatert til problemet diskutert ovenfor. En lavere MACD høy viser ganske enkelt at prisen ikke hadde samme hastighet som den siste gangen den flyttet høyere (den kan ha flyttet mindre, eller det kan ha gått langsommere), men det indikerer ikke en reversering.
Som diskutert ovenfor vil en kraftig prisbevegelse føre til et stort trekk i MACD, større enn det som skyldes langsommere prisbevegelser.
En eiendel kan marsje høyere eller lavere, sakte, i svært lange perioder. Hvis dette skjer etter et brattere flytte (mer avstand dekket på mindre tid), vil MACD vise divergens for mye av tiden prisen er sakte (i forhold til den tidligere skarpe bevegelsen) marsjerer høyere.
Hvis en forhandler antar en lavere MACD høy betyr prisen igjen, kan en verdifull mulighet bli savnet for å bli lang og samle mer fortjeneste fra den langsomme (er) mars høyere. Eller verre, den næringsdrivende kan ta en kort posisjon i en sterk opptrinn, med lite bevis for å støtte handel med unntak av en indikator som ikke er nyttig i denne situasjonen (se: Sannsynligheter i handel).
Vedlagte diagram (klikk her for større versjon) viser en nedgang i APPL lager. Nedtrenden er forårsaket av skarpe nedadgående bevegelser, etterfulgt av langsommere nedadgående bevegelser. De skarpe prisbevegelsene fører alltid til mye større downdrafts i MACD enn lavere prisbevegelser. Det resulterer i divergens når neste prisbølge ikke er så skarp, men på ingen måte indikerer en reversering. MACD-divergensen var tilstede hele dagen, men prisen falt hele dagen. Hvis overvåking avviker, ville en hel dag med overskudd på ulemper ha blitt savnet.
Et annet problem med å se etter denne typen divergens er at det ofte ikke er tilstede når en faktisk prisendring oppstår. Derfor har vi en indikator som gir mange falske signaler (divergens oppstår, men prisen reverserer ikke), men gir heller ikke signaler om mange faktiske prisendringer (pris reverserer når det ikke er divergens).
Savnet en reversering eller breakout? Gå inn med den andre muligheten for avbrudd .
03 Trends and Price Action Matter More
MACD-divergens virker som et godt verktøy for å spotte reverseringer. Det er svært unøyaktig, produserer ubegrenset mange falske signaler og mislykkes i å signalere mange faktiske reverseringer.
Traders har det bedre å fokusere på prishandlingen , i stedet for divergens. For en downtrend å reversere, må prisen gjøre en høyere sving høy og / eller en høyere sving lav. For å reversere en opptrend, må prisen gjøre en lavere sving høy og / eller en lavere sving lav. Inntil disse oppstår, er det ikke en prisomvendelse. Hvorvidt divergens er tilstede eller ikke, er ikke viktig. Traders tjene penger på prisbevegelser , ikke MACD-bevegelser.