Day Trading Bruker og applikasjoner av Moving Averages
Flytte gjennomsnitt er en teknisk indikator som viser hvordan prisen har flyttet i gjennomsnitt over en bestemt tidsperiode. Flytte gjennomsnitt brukes til å markere trender, spot trend reverseringer og gi handelssignaler. Det finnes flere forskjellige typer bevegelige gjennomsnitt, men de lager alle en enkelt glatt linje som kan bidra til å vise hvilken retning prisen beveger seg.
Enkel Flytende Gjennomsnittlig Beregning
Det enkle glidende gjennomsnittet (SMA) er et gjennomsnitt av de siste n-prisene, hvor n er antall perioder du vil ha gjennomsnittet av.
- (P1 + P2 + P3 + P4 + ... + Pn) / n
En fire-årig SMA med priser på 1.2640, 1.2641, 1.2642 og 1.2641 gir et bevegelige gjennomsnitt på 1.2641 ved bruk av beregningen [(1.2640 + 1.2641 + 1.2642 + 1.2641) / 4 = 1.2641].
Mens du vet hvordan du beregner et enkelt gjennomsnitt, er det en god ferdighet å ha, handel og kartplattformer beregner alt dette for oss. Velg bare SMA-indikatoren fra listen over kartingsindikatorer, bruk den på diagrammet, og juster antall perioder som brukes. Justeringer av indikatorene er gjort i "Innstillinger". På mange plattformer åpnes innstillingene ved å dobbeltklikke på indikatoren.
Fordelen med en SMA er at du vet nøyaktig hva du får. SMA-verdien er gjennomsnittsprisen for antall perioder i SMA-beregningen.
Vanlige SMA-verdier er 8, 20, 50, 100 og 200. Hvis du for eksempel bruker en SMA på 100 år, er den nåværende verdien av SMA på diagrammet gjennomsnittlig pris i løpet av de siste 100 periodene (prisfelt).
Dette diagrammet viser en 50-årig SMA, sammen med et eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA) og et vektet glidende gjennomsnitt (WMA) på et minutt lagerdiagram. På grunn av deres forskjellige beregninger, vises indikatorene på forskjellige prisnivåer på diagrammet. Disse andre typer gjennomsnitt blir diskutert neste.
Eksponentiell Flytende Gjennomsnittlig Beregning
EMA er et vektet gjennomsnitt av de siste n-prisene, hvor vekten minsker eksponentielt med hver tidligere pris / periode.
Med andre ord blir de siste prisene gitt mer vekt enn tidligere priser.
- [Lukk - forrige EMA] x (2 / n + 1) + tidligere EMA
En EMA med fire perioder med priser på 1.5554, 1.5555, 1.5558 og 1.5560, med den siste verdien som er den siste, gir en nåværende EMA-verdi på 1.5558 ved å bruke beregningen [(1.5560 - 1.5558) x (2/5) + 1.5558 = 1,55588].
Som med SMA, gjør kartleggingsplatformene alle EMA-beregningene for oss. Velg EMA fra indikatorlisten på en kartplattform, og bruk den på diagrammet. Gå inn i innstillingene og juster hvor mange perioder indikatoren skal beregne, for eksempel 15, 50 eller 100-perioder.
EMA tilpasser seg raskere til prisendringer enn SMA. For eksempel, når prisen reverserer retning, vil EMA reversere retningen raskere enn SMA. Dette skyldes at EMA legger vekt på de siste prisene, og mindre vekt på prisene som skjedde tidligere.
Vektet Flytende Gjennomsnittlig Beregning
WMA er et vektet gjennomsnitt av de siste n prisene, der vekten minker med hver forrige pris. Dette er et lignende konsept til EMA, men beregningen for WMA er forskjellig.
- (Pris X vektningsfaktor) + (Pris forrige periode X vektningsfaktor-1) ...
WMAer kan ha forskjellige vekter tilordnet basert på nummerperioder som brukes i beregningen.
Hvis det er fire priser du vil ha et vektet glidende gjennomsnitt på, kan den siste vektningen være 4/10, perioden før kunne ha en vekt på 3/10, perioden før det kunne ha en veiing på 2/10, og så videre. 10 er et tilfeldig valgt nummer, og en vekt på 4/10 betyr at den siste prisen vil utgjøre 40% av verdien av WMA. Prisen for tre perioder siden utgjør kun 10% av WMA-verdien.
Anta priser på 90, 89, 88, 89, med den nyeste prisen først:
(89 x (3/10)) + (88 x (2/10)) + (89 x (1/10)) = 36 + 26,7 + 17,6 + 8,9 = 89,2
Det vektede glidende gjennomsnittet er mer tilpassbart enn SMA og EMA. De siste prispoengene blir vanligvis gitt mer vekt, men det kan også fungere på den andre veien, der historiske priser blir gitt mer vekt.
Flytte gjennomsnittlig handelsbruk
Flytende gjennomsnitt kan brukes til både analyse- og handelssignaler .
For analyse kan alle bevegelige gjennomsnittene markere trenden. Når prisen er over sin MA, viser det seg at prisen er handel høyere enn den har i gjennomsnitt over perioden som analyseres. Det bidrar til å bekrefte en opptrinn . Når prisen er under sin MA, viser det seg at prisen er handel lavere enn den har i gjennomsnitt over perioden som analyseres. Det bidrar til å bekrefte en downtrend .
Når prisen krysser over sin MA, viser det seg at prisen blir sterkere i forhold til hvor den var tidligere, fordi den siste prisen nå er høyere enn gjennomsnittet. Hvis prisen krysser under MA, viser den at prisen blir svakere i forhold til hvor den var tidligere.
En lengre og en kortere periode MA-for eksempel 20 og 50-periodene kan legges til et diagram samtidig. Når 20 krysser over 50, indikerer det at kortsiktig prismoment flyttes til oppsiden. Når den 20 perioden MA krysser under 50, indikerer den at kortsiktige prismomentet beveger seg til ulemper.
MA-er kan også innlemmes med andre indikatorer for å gi handelssignaler. En EMA kan gi kjøpesignaler når kombinert med Keltner Channels . En strategi kan inkludere kjøp nær EMA når trenden er oppe og prisen drar tilbake fra toppen av Keltner Channel.
En type MA er ikke bedre enn andre; de beregner bare gjennomsnittlig pris forskjellig. Avhengig av hvilken strategi som brukes, kan en type MA fungere bedre enn en annen. Prøv forskjellige MA-kombinasjoner og se hvilke som gir deg de beste resultatene. Det kan hende du finner at for hvert marked må du justere innstillingene litt. En 50-årig SMA kan gi gode signaler på ett lager, men fungerer ikke bra på en annen. Eller en 20-årig EMA kan bidra til å isolere trenden på en futureskontrakt , men ikke en annen. Alle MA er bare verktøy, tolking av dem er opp til næringsdrivende, fordi ingen indikator fungerer bra hele tiden eller i alle markedsforhold.